Implizite Optionen im Kundengeschäft – Hinweise des GVB zur Parametrisierung

Sowohl die 8. MaRisk-Novelle in ihrem Entwurf, als auch die EBA-Guidelines zu IRRBB und CSRBB sehen die Identifikation und Steuerung von Gap-, Basis- und Optionsrisiken vor.

In diesem Zusammenhang ist die Überprüfung von Positionen mit unbestimmter Kapital- oder Zinsbindung vonnöten. Dies beinhaltet ebenfalls die Parametrisierung von impliziten Optionen im Kundengeschäft.

Mit diesem Seminar geben wir Ihnen zunächst einen ausführlichen betriebswirtschaftlichen Überblick bezüglich marktzinsabhängiger (mza) sowie marktzinsunabhängiger (mzu) Optionen. Dabei gehen wir ebenfalls auf das Zusammenspiel der VR-Control-Module CBS und ZINSMANAGEMENT ein. Erläutert werden dann die Auswirkungen auf alle steuerungsrelevanten Größen (bspw. Basel II-Zinsschockkennziffer bzw. Frühwarnindikatoren, Nettoreserven, Margen etc.). Zur Bestimmung der Parameter erhalten Sie Excel-Hilfsdateien. Diese sind im Seminarpreis inbegriffen.

Abschließend zeigen wir auf, wie die Ergebnisse für die Bepreisung im Kundengeschäft und die Vertriebssteuerung optional genutzt werden können.

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