Steuerung von Marktrisiken
Zielgruppe
Controller
Ihr Nutzen
- Sie erhalten einen Überblick der Marktrisiken
- Sie kennen die Methoden zur Messung der Marktrisiken
- Sie verstehen die Auswirkungen der Marktrisiken in der normativen und ökonomischen Perspektive
- Sie können die Stresstests im Bereich der Marktrisiken durchführen
- Sie sind in der Lage Marktrisiken zu steuern
Inhalt
- Überblick der Marktrisikoarten
- Berechnung der normativen Marktrisiken mittels der dynamische Zinselastizitätsbilanz
- Steuerung und Berechnung von Neugeschäftskonditionen
- Berechnung der ökonomischen Marktrisiken mittels des Resampling-Verfahrens
- Durchführung von Stresstest im Bereich der Marktrisiken
- Erläuterung der aufsichtlichen Anforderung zur Messung der Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)
- SREP-Systematik im Bereich der Marktrisiken
- Konzeption moderner Zinsbuchsteuerung
- Benchmarkauswahl
- Historische Simulation per Planungshorizont und Performancemessung
- Aktive versus passive Steuerung
- RORAC und Interpretation
Trainer
Robert Bruckmann
Torsten Rübensaal
Tobias Kugler
Harald Zohner
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Ihr persönlicher Kontakt
Christian SchmidtnerProduktmanagerInterne Revision, Controlling, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1337christian.schmidtner@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de