Steuerung von Marktrisiken

Zielgruppe

Controller

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten einen Überblick der Marktrisiken
  • Sie kennen die Methoden zur Messung der Marktrisiken
  • Sie verstehen die Auswirkungen der Marktrisiken in der normativen und ökonomischen Perspektive
  • Sie können die Stresstests im Bereich der Marktrisiken durchführen
  • Sie sind in der Lage Marktrisiken zu steuern

Inhalt

  • Überblick der Marktrisikoarten
  • Berechnung der normativen Marktrisiken mittels der dynamische Zinselastizitätsbilanz
  • Steuerung und Berechnung von Neugeschäftskonditionen
  • Berechnung der ökonomischen Marktrisiken mittels des Resampling-Verfahrens
  • Durchführung von Stresstest im Bereich der Marktrisiken
  • Erläuterung der aufsichtlichen Anforderung zur Messung der Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)
  • SREP-Systematik im Bereich der Marktrisiken
  • Konzeption moderner Zinsbuchsteuerung
  • Benchmarkauswahl
  • Historische Simulation per Planungshorizont und Performancemessung
  • Aktive versus passive Steuerung
  • RORAC und Interpretation

Trainer

Robert Bruckmann

Torsten Rübensaal

Tobias Kugler

Harald Zohner

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Ihr persönlicher Kontakt

Christian SchmidtnerProduktmanagerInterne Revision, Controlling, Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1337christian.schmidtner@abg-bayern.de
Ute BeckAssistentinInterne Revision, Controlling & Treasury,  Rechnungswesen & BuchhaltungTel.: 08461/650-1358ute.beck@abg-bayern.de