Spezialisten aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Controlling und Treasury

Zinsumfeld und Relevanz
> Analyse des aktuellen Kapitalmarktumfelds – Unsicherheit als neue Normalität?!
> Grenzen und Risiken des aktuellen „Ertragsumfelds“

Typische Fehlsteuerungen und Zielkonflikte
> Zyklische und meinungsgetriebene Positionierungen im Zinsbuch
> Zielkonflikte zwischen barwertiger Risikobegrenzung, periodischer Ergebnisstabilität und Kapitalanforderungen
> Risiken eindimensionaler / aufsichtsrechtlicher Kennzahlensteuerung

Strategische Leitplanken der ZÄR-Steuerung
> Gesamtbank-Cashflow als Steuerungskern - Ganzheitliche Sicht auf alle zinstragenden Positionen
> Definition der strategischen Grundpositionierung
> Zinsbuchhebel als zentrales, vermögensadjustiertes Risikomaß
> Verknüpfung ökonomischer, normativer und bewertungsbezogener Nebenbedingungen

Ermittlung einer effizienten und bedarfsorientierten ZÄR-Positionierung
> Einordnung des Marktumfelds und strukturierte Ableitung der gegenwärtigen Attraktivität
> Ermittlung einer angemessenen Positionierung im Spannungsfeld aus Steuerungsgrößen und Zinsumfeld
> Definition Benchmark, Zielkorridore und Abweichungslimite
> Praxisorientierte Umsetzungs- und Optimierungshinweise zur Reduktion von Timing-Risiken

Vorstandsrelevantes Steuerungscockpit
> Entwicklung strategisches Zielbild und IRRBB-konformer Steuerungsrahmen
> Optimierung Bilanzsstrukturmanagement und Impulse zur Margengestaltung
> Verknüpfung von Zins-, Liquiditäts- und Ertragssteuerung
> Ampel-Logiken, Szenario- und Frühwarnindikatoren zu Ertrag, Kapital, IRRBB und BFA3
> Ableitung und Vorschläge zur Formulierung der Zinsrisikostrategie

Ökonomische, Normative und regulatorische Anforderungen
> Periodischer Mindesterfolg getrieben durch ein Mindestzinsergebnis und Ergebnisstabilität
> Abhängigkeiten und Sensitivitätsanalysen zum IDW BFA 3-Rückstellungstest, SREP-Kapitalzuschlägen, IRRBB und dem Bewertungsergebnis Wertpapiere mit Auswirkungen auf die GuV und den Zinsbuchbarwert
> Prüfungssichere Umsetzung qualitativer Anforderungen aus MaRisk und EBA-Leitlinien

Derivate verstehen – Überblick über die wichtigsten Derivate, ihre Chancen, Risiken und Bewertungsmethoden, Einsatz im Risikomanagement inkl. regulatorischer Anforderungen
> Erwerb fachliche und analytische Kompetenzen – Funktionsweise sowie Bewertungstechniken bei Derivaten als auch die Integration von Derivaten in Risikomodelle
> Erwerb regulatorische Kompetenzen - MaRisk-Anforderungen (z.B. Neuproduktprozess).
> Erwerb praktische Kompetenzen - Handhabung von Derivaten in VR-Control